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为小米手机中的短信设置密码保护，可以通过以下步骤完成。
1、打开手机“设置”。
2、在设置中找到“应用锁”或“应用隐私”选项（部分版本可能在“安全”或“隐私”菜单下），并点击进入。
3、在应用锁页面中，找到短信应用并开启其旁边的开关，系统会引导你设置一个密码或指纹识别（取决于手机型号和MIUI版本）。
4、设置完成后，每次打开短信应用时都需要输入密码或验证指纹。
关于具体的操作步骤，因为视频制作涉及录制和编辑过程，暂时无法提供视频，不过，以上步骤是文字描述版的操作流程，可以根据这些步骤自行操作，如需更详细的指导，建议前往小米官方论坛或线下门店咨询。
不同版本MIUI的设置可能存在差异，建议根据自己的手机版本和MIUI版本进行操作，为确保安全，请设置一个复杂且不易被猜到的密码，并保管好密码。